债市重大事件

　　PART1.

　　每日要闻

　　【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

　　1.人民银行上海总部最新发布的境外机构投资银行间债券市场简报显示，截至2022年9月末，境外机构持有银行间市场债券3.40万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.29万亿元，占比67.2%；其次是政策性金融债，托管量为0.79万亿元，占比23.2%。(数据来源：金融时报)

　　2.澳大利亚储备银行(央行)1日宣布，将基准利率上调25个基点至2.85%，同时上调外汇结算余额利率25个基点至2.75%。这是澳央行今年第七次加息。(信息来源：新华社)

　　PART2。

　　因交易异常引起的停牌事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

　　PART3.

　　取消发行&发行失败事件

【9月22日，

　　央行动态

　　央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月2日人民银行开展180亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率为2.00%；此外11月2日有2800亿元7天期逆回购到期，市场净回笼量2620亿元。

　　未来5个交易日，共有4330亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

　　一级市场(11月2日)

　　PART1.

　　发行与到期预告

　　11月3日预计共发行债券56只，发行量1412.8亿(不含同业存单)。

　　在利率债方面，政策性银行债发行7只，共530.0亿；地方政府债发行1只，共32.4亿。

　　在信用债方面，金融机构债发行4只，共505.0亿；短融发行5只，共92.0亿；中票发行9只，共64.0亿；公司债发行19只，共122.1亿；资产支持证券发行11只，共67.3亿。

各类型债券发行只数占比情况

　　11月3日到期债券共118只，到期额1835.81亿元。其中，赎回债券2只，到期额40.0亿；回售债券1只，到期额5.0亿；到期偿付债券115只，到期额1790.81亿。

未来3月债券偿还情况统计

　　PART2.

　　特色新债介绍

　　【利率债】

　　【地方政府债】

　　11月3日，预计河北将发行地方政府债1只，发行额32.4亿。

　　【同业存单】

　　同业存单方面，11月3日计划发行325.8亿，到期1377.0亿，发行额前五分别是：22广发银行CD192、22江苏银行CD176、22晋商银行CD141、22渣打中国银行CD014、22南京银行CD226。

　　其中，1M发行债券14只，共64.1亿；3M发行债券14只，共35.1亿；6M发行债券29只，共125.3亿；9M发行债券14只，共35.8亿；1Y发行债券25只，共65.5亿。

　　从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券48只，共223.0亿；发行主体评级为AA+的发行债券39只，共82.8亿；发行主体评级为AA的发行债券5只，共2.6亿。

　　【非金信用债】

　　11月3日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)44只，共345.4亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

　　二级市场(11月2日)

　　截至11月2日，与上一个交易日相比：

　　国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.6850%，上行2.00BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.8600%，上行0.50BP。

　　国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报101.525，跌0.05%；5年期国债期货主力合约报102.030，跌0.05%；2年期国债期货主力合约收盘报101.330，跌0.01%。

　　信用债方面，截至11月2日17:00，交易所成交量前三的债券为：21天投Y1、22深资03、22中海03；交易所涨幅前三的债券为：17国盛金、20恒大01、18富力08。

　　货币市场与收益率曲线(11月2日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

　　11月2日，中债10年国债收益率报2.6854%，上行2.25BP；11月1日美国十年国债收益率报4.0700%，下行3.0BP.近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势，中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

　　中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9144%，上行1.07BP；中债5年城投债(AAA)收益率报2.9169%，下行0.68BP。

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　市场预报

　　1.11月3日：美联储议息会议、英国央行议息会议。

　　2.11月7日：国家外汇储备数据、海关贸易数据。

　　3.11月9日：CPI、PPI数据。